外汇EA交易策略社群与十大日内模型解析
近年来，程序化交易领域发展迅速，以量化对冲为核心的策略体系不断壮大，围绕量化技术的交流平台也日益活跃。各类量化研讨活动在各地陆续开展，反映出程序化交易正在进入一个蓬勃发展的阶段。
相比之下，外汇EA的推进速度虽不及期货量化那般迅猛，但在市场筛选与演变中，其未来方向值得深入探讨。我们始终认为，外汇EA代表着一种发展趋势，其优势难以替代，这也是金融大数据与科技进步共同作用的必然结果。
自动化程序化交易多应用于外汇市场，通常会针对特定交易品种进行设计，因为不同品种具有各自独特的波动特征。这与股票市场类似，每只股票都有自身的股性与脾气，不同的品种特性自然需要匹配不同的策略逻辑，这一原理并不复杂。
现实中并不存在所谓万能且绝对优越的交易程序，任何自动化系统都建立在特定模型之上，因为程序开发者未必精通外汇市场的细节。这些模型通常只适应某一类行情特征，而行情大体可分为震荡与趋势两种，模型往往只能应对其中一种，遇到不匹配的行情阶段，出现亏损是符合逻辑的。
每一种交易模型都存在其适用的行情环境，例如适应震荡的模型在趋势行情中可能失效，而擅长单边趋势的模型在震荡行情下也可能表现欠佳。世上没有完美的程序化模型，只能在细节处理中不断优化，并提升执行纪律的等级。
1、区间突破
波动区间突破策略依据昨日价格波动幅度的一定比例，作为今日突破交易的触发条件。若昨日波动幅度异常，需对该幅度进行适当调整，以确保其合理性。
主要特点：日内交易策略；基于昨日振幅与今日开盘价的关系；昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价；上轨＝今日收盘价+N*昨日振幅；下轨＝今日收盘价－N*昨日振幅；当价格突破上轨时买入开仓，当价格跌穿下轨时卖出开仓。
2、菲阿里四价
昨日高点、昨日低点、昨日收盘价与今日开盘价，合称为菲阿里四价，这是日本期货冠军菲阿里在实际交易中采用的主要突破参照体系。此外，由于菲阿里偏向主观心智交易，在实际操作中还会结合运用“阻溢线”概念，即阻力线与支撑线的判断。
主要特点：日内交易策略，收盘平仓；菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；上轨＝昨日高点；下轨＝昨日低点；当价格突破上轨时买入开仓，当价格跌穿下轨时卖出开仓。
3、空中花园
开盘突破是最快速的入场方式之一，当然出错的可能性也相对偏高。首根K线收阳或收阴，常被用作判断日内趋势可能方向的重要参照，在当天高开或低开的情况下效果更为明显。
主要特点：日内交易策略，收盘平仓；空中花园适用于当天高开或低开的情况，即当开盘价等于昨天收盘价乘以1.01或开盘价小于等于昨天收盘价乘以0.99时；上轨＝第一根K线的最高价；下轨＝第一根K线的最低价；当价格突破上轨时买入开仓，当价格跌穿下轨时卖出开仓。本质上这是一种当天大幅高开（1%）后博取高开低走机会的策略，反之亦然。
4、横盘突破
较易实现量化的形态突破包括分形、窄幅横盘突破、各类K线组合、双底双顶、缠论三买三卖等；而较难量化的形态突破则涵盖趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等经典技术分析形态。趋势之后常伴随盘整，盘整之后又可能回归趋势，横盘突破策略充分反映了波动性循环的价格运行规律。关键在于合理定义盘整的条件，例如周期跨度与波动幅度范围。
主要特点：日内交易策略，收盘平仓；横盘突破要求在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动；上轨＝过去30根K线的最高价；下轨＝过去30根K线的最低价；当价格突破上轨时买入开仓，当价格跌穿下轨时卖出开仓。
5、转向交易
相对于固定点位的突破方式，固定的百分比幅度突破较少受到价格区间变化的影响，除非该品种的波动特性发生显著改变。
主要特点：日内交易策略，收盘平仓；转向交易以今日开盘价为基准；上轨＝今日开盘价+今日开盘价*0.01；下轨＝今日开盘价－今日开盘价*0.01；当价格突破上轨时买入开仓，当价格跌穿下轨时卖出开仓。
6、HANS123
作为外汇市场上较为常见的突破交易策略，HANS123以开盘后N根K线的高低点突破作为交易信号的判断标准，其简洁性受到不少交易者的青睐。这种模式入场时间较早，若能结合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤条件，或许可以进一步提升胜率。
主要特点：
日内交易策略，收盘平仓；
HANS123在开盘30分钟后准备入场；
上轨＝开盘后30分钟高点；
下轨＝开盘后30分钟低点；
当价格突破上轨时买入开仓；
当价格跌穿下轨时卖出开仓。
7、日均ATR突破
当一定幅度的ATR波动已经发生，我们有理由推测日内波动方向可能会沿着该方向继续发展，比较基准可采用开盘价，也可以参考日内已创出的新高、新低位置，一般可计算过去10天的ATR值。
主要特点：
日内交易策略，收盘平仓；
日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系；
上轨＝今日开盘价+N个交易日平均ATR*M；
下轨＝今日开盘价－N个交易日平均ATR*M；
当价格突破上轨时买入开仓；
当价格跌穿下轨时卖出开仓。
8、ORB突破
ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出，其核心思想是衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者，作为失败突破的幅度参考，当价格超过该幅度时，才视为有效突破。在实际应用中，早盘突破以及窄幅波动后的突破可作为额外的过滤条件。
主要特点：
日内交易策略，收盘平仓；
ORB失败突破基于过去N个交易日的ORB指标；
上轨＝今日开盘价+N天ORB*M；
下轨＝今日开盘价－N天ORB*M；
当价格突破上轨时买入开仓；
当价格跌穿下轨时卖出开仓。
过去失败的次数越多，下一次成功的概率往往也越高。
9、分时均价突破
分时均价黄线广泛出现在各类交易软件的分时均价趋势图中，因此从交易策略的自我实现预言角度来看，它的地位较为突出且引人注目。
主要特点：
日内交易策略，收盘平仓；
分时均价黄线基于今日分时图均价；
上轨＝当日分时均价黄线；
下轨＝当日分时均价黄线；
当价格突破上轨时买入开仓；
当价格跌穿下轨时卖出开仓。
10、日内ATR波动性突破
该策略侧重评估短期市场波动率的变化，波动性突破在一定程度上具备适应市场的能力，在实际应用中对于不同市场环境的适应力也相对更强。
主要特点：
日内交易策略，收盘平仓；
日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR；
上轨＝当根K线开盘价+N周期ATR*M；
下轨＝当根K线开盘价－N周期ATR*M；
当价格突破上轨时买入开仓；
当价格跌穿下轨时卖出开仓。