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写下这篇文章，是因为常收到读者来信或留言，询问关于“系统化交易”的种种疑惑。最近就有一位网友留言，详细描述了他十多年在交易市场的起伏经历，但在笔者看来，这其实与“系统化交易”并无直接关联。类似的案例实在太多，因此有必要为“系统化交易”正名，并梳理清楚其核心理念。

要谈“系统化交易”，不妨先从字面意思入手，聊聊“交易的系统化”。可以说，从过去到现在，所有成功的交易者，无不实现了“交易的系统化”。因为只有将自己的交易规则与策略统一起来，才算是迈出了成功交易的第一步。而这个统一的过程，本质上就是将交易流程系统化、条理化。借用一句常见的管理用语，就是制定你的交易标准作业程序（SOP）。于是，你的每一次交易都能依照既定规则执行。当交易被条理化、系统化之后，我们再去严格执行，便达到了“系统化交易”的境界。

为何笔者敢说古今中外的成功交易者都是“系统化交易者”呢？试想，你可曾听说索罗斯像普通人那样，今天用RSI指标，明天又兴致勃勃去研究波浪理论？倘若真是如此，恐怕没有人敢再将自己的资金交给他管理。那么反观我们自身，是否因为“好学”而频繁更换方法，最终连自己都难以信任，也让别人看不到我们在交易领域的成长轨迹？原因很简单：因为一直在变，从未稳定。

没有任何一位成功的交易者，会像大多数普通人那样，耗费十多年去寻找一个连自己都说不清的东西。接下来，笔者将去年在上海一次交流中关于“系统化交易”的讲解摘要整理出来，与大家分享我们为何要这样做。

『开车与交易』 … 回想我们刚拿到驾照、初次上路时的情景：驾驶座仿佛成了全车最忙碌的地方，眼前有无数的操作需要兼顾，还要时刻留意路况，感觉手忙脚乱，甚至怀疑自己能否适应。为什么后视镜要做三个？为什么眼睛只有一对？然而，随着时间推移，车辆配置依旧，甚至后视镜还可能多一个——比如我们偶尔会照照化妆镜整理一下头发。座椅不再紧靠方向盘，紧咬的牙关也开始放松，甚至能哼起小曲。

你知道这种变化的原因吗？因为驾驶技术已内化为你的直觉、你的本能。更轻松的驾驶，也更安全。直觉与本能，得益于我们右脑的强大能力——心跳、血压、内分泌的精准调控，再加上日趋成熟自信的驾驶技术。事实上，驾驶本身是一套单调的规则反应，如同许多生活技能或身体节律；这些重复单调的动作，最初由左脑学习，在确认规则并验证熟练之后，便会交由右脑接管。

『左脑与右脑』 … 我们的左脑如同早期的处理器，运算速度有限，大约每秒只能处理几十次信息。因此，当快速播放每秒超过24帧的连续画面时，左脑应对不及，便会让画面连成一体——我们能欣赏电影，反倒要感谢它的“慢”。左脑还负责一些保守性、谨慎性的思维，或者说偏向负面与悲观的思考，基本上属于“稳健派”。

而我们的右脑呢？其处理能力远非普通处理器可比。有兴趣的朋友可以查阅“生理回馈”方面的资料，就会了解人体的血压、心跳等，其实都可以通过训练加以控制。平日里，这些生理调节主要是由右脑在运作。同时，右脑也掌管积极进取、勇于探索的心态，当然也包括笔者深信不疑的“积极想象”与“正面愿景”部分。

『获利的可靠路径』 … 驾驶技术的比喻，用来理解交易实在贴切不过了。如果你三天两头更换交通工具，从汽车到卡车，再到巴士甚至飞机轮船，恐怕没有人能保证你能真正掌握其中任何一种驾驶技能。因为那样只会让你的左脑不断处于新鲜刺激之中，而你这位“陪练”自然难免天天提心吊胆、饱受挫折。

最好的方法，就是尽早选定一种工具，明确自己的交易规则，让自己的交易过程简洁化、条理化、系统化。记住：没有不好的交易指标，只有不好的交易策略。给自己时间，像度过开车初期的尴尬期那样，耐心等待自己的系统展现成果，逐步建立起书本无法真正给予的交易信心（至于其他知识，书本大都涵盖，所以不必再妄自菲薄，说读书无用）。将交易交由右脑主导，从容而快乐地交易与生活——这不正是我们想要的吗？

以上是笔者当时讲解的摘要。现在，再回到当下的话题。

很多人像那位留言的朋友，在交易市场中如同神农尝百草，尝试各种方法，最终却难免收获失落。从“交易的系统化”到“系统化交易”，至此，我们便有了属于自己的“投资体系”。当然，当数据与流程都被条件化、量化之后，自然可以将其“程序化”，编写成投资逻辑，最终便形成了我们常说的“程序化交易体系”。这就是笔者所归纳的演化过程。

还有一个名词不得不提——“黑盒子”，这往往是让人感到困惑的主因。当一个人完成了上述演化，他便拥有了“自己的”程序化交易体系。也许他经过实盘验证，表现确实不错，于是他选择对外发布。它可能是传说中的圣杯，至少也能媲美某些知名系统或产品。然而，当我们购入之后，它往往是一个我们无法了解其核心逻辑的“黑盒子”系统，因为那是“别人的”。别人愿意分享利益，但不包括智慧。这种感觉，有点像闭着眼睛开车——你敢吗？不过，这毕竟是分享他人心血所要付出的代价。因此，解决方案要么是自己用心研究，建立起自己信赖的系统；要么就勇敢地信任所购系统，用时间来培养信心。

西方有句谚语：“滚动的石头不生青苔。”蜻蜓点水般看遍各类指标和所有程序，并不能让我们的交易有所起色，那是交易杂志编辑的工作，而非交易者所为。时间，终究是时间，为什么大家总是那般急切呢？对了，在上海交流时还讲了一个令人哭笑不得的笑话，不过相信许多人都在犯同样的错误，因为那是人性使然。所以说，学习交易，有时要让自己显得不那么像一般人。

我们把交易系统比作一位坐在你身边的高手，他的盈利与亏损次数比为3:2。面对这样的人，我们会如何表现呢？第一次看他盈利时，你或许只是个旁观者，因为你不了解他，凭什么跟单？但他确实盈利了。简单说，交易信号是完美的。然而，谁家狗没有走运的一天？再观察观察吧。第二次他又获利了——天哪，真是幸运！不过老话说事不过三，我愿再等等。第三次他……竟然还是获利！嗯，看来真是个百发百中的高手，下次我一定要重仓跟随后。别忘了，我一开始设定的盈亏比是3:2，现实往往无情，让我们遭遇连续的两次亏损。于是你开始觉得，这位高手也不过如此，顶多比扔飞镖的猴子强点；再见吧，我的高手！当然，在你离开后，高手又连续盈利了六次……天哪，是不是很像每个人学习技术的过程？但这正是人性呀！还在四处寻找圣杯的朋友们，你们知道曾与圣杯擦肩而过多少回吗？