交易计划精要：交易十律解析（五）
8.数学上的最佳方案，心理上却不能承受
新手经常会被一些数学结论所迷惑，例如某些系统历史数据测试的结果显示获利超过百万美元，报酬/风险比达到3:1。当他们满怀期望地使用这些系统时，却意外地爆仓了，这是为什么呢？其中一个重要原因在于，交易是心态的博弈，并非单纯的逻辑推演。在市场环境中，情绪往往战胜理智，纯粹的逻辑分析不一定有效。
交易是艺术
高盛公司的首席分析师E.Derman曾指出：“研究物理时，你的对象是上帝，他不太会改变主意。在金融市场中，你的对手是上帝创造的生物，他们的情绪多变，最佳状态也只能是不稳定，而影响心态的新闻不断涌入。”这段话点明了交易的艺术属性。
这是新手的基本通病，认为一套完善的机械式交易系统能让他们一夜致富，但交易并非科学而是艺术，他们越早弥补人性的缺点，就能越早领悟交易的真谛。
教科书VS真实世界
下面就是一个数学上最佳，但心理上难以承受的例子。市场传统观念认为，报酬/风险比应至少达到2:1。表面上看，这种说法合理，只要交易成功率保持在50%，就能获得可观利润；事实上，即使成功率只有35%，也能盈利，这确实吸引人，但在实际操作中却很难实现。
设想一个场景：有投资者在1.7500做空英镑兑美元，止损设在1.7600，盈利目标为1.7300，报酬/风险比正好为2:1。开始时交易顺利，价格先行降至1.7400，随后继续下探至1.7360，然而在接近目标时，行情在1.7320附近掉头向上，一步步回升至1.7340、1.7360、1.7370。此时，该投资者依然镇定，因为他坚持2:1的目标，没有采取任何行动。但价格加速上涨，在他做出反应前，已在1.7600触发止损，原本180点的盈利变成了100点的亏损，两者相差280点。这就是现实中的交易，教科书中简单的计算并不代表市场会如此发展。即使交易真的达到2:1，也有许多人因内心煎熬而提前平仓。
职业交易者通常会在远未达到2:1之前，先行平掉部分仓位。从数学角度看，他们的报酬/风险比或许低于2:1，甚至降到1.5:1以下，但这就是市场现实。死守2:1甚至3:1的公式，不仅无效，而且超出多数人的心理承受范围。
9.风险可以事先决定，但交易不能
如果交易中只允许一条规则，那一定是“不要更改止损”。在每次交易前，务必明确自己忍受痛苦的极限，这是避免情绪干扰的最佳方法。
交易并不容易，失败者远多于胜利者。许多人失败，并非因为交易策略错误，而是因为交易时过于情绪化，往往过早平仓或让亏损无端扩大。风险必须事先决定，最合理的时机是在开仓前，此时头脑清晰，未被价格波动迷惑。但在交易过程中，很多人却死守阵地，一再修改止损，期望扭转局面，却忘了资金有限，最终导致爆仓。修改止损与不设止损并无本质区别，设定了却不遵守，这又有何意义呢？
风险
任何交易，无论你对其结果多么确信，都应视为一次经过计算的猜测。没有人能准确预测市场，影响价格走势的因素数不胜数，除基本面和技术面外，人性的难以捉摸也至关重要，而从众心态往往决定了牛市或熊市。交易是一种概念游戏，即使依靠超级计算机，也无法做到100%精准。因此，必须优先考虑风险，其次才是盈利，并事先计算好止损。每次交易务必设置止损，要坚决执行。
报酬
由于市场具有不可预测性，交易前的报酬无法精准测定，价格走势可大可小，且随时可能回调。止损需要坚持，但如果止盈也僵化执行，则可能将盈利交易转为亏损。较为明智的做法是，在交易前设定一个较近的初步盈利目标，达到目标时先平掉一半仓位，锁定部分盈利，同时将止损移至开仓位，实现零风险。剩余仓位则交给市场，让它决定最终走向。
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汇市中的趋势可能持续较长时间，从几天到几年不等，这也是汇市吸引力所在。许多知名交易系统均为趋势跟踪系统。部分系统成功率不高，但由于趋势利润远超盘整亏损，总体上仍盈利可观。然而，趋势何时结束，事先只能大致估计，无法精确预知。为了追求利润最大化，避免过早平仓，上述先平一半仓位、再把握另一半的方法，不失为一种有效策略。
没有交易系统是百分百准确的，单次交易结果并不重要，重要的是整体效果。盈利或许与运气有关，但亏损往往源于技术不足。